El 19 de marzo de 2013, será presentado en la Sociedad Americana de Física en Baltimore, Maryland (USA) el trabajo conjunto entre profesores de la Universidad de la Frontera (UFRO) y de la Universidad Austral de Chile (UACh), titulado ”Information theory in econophysics: stock market and retirement funds”.
El equipo de trabajo está compuesto por el Profesor Dr. Eugenio Vogel, y Sr. Gonzalo Saravia de la Universidad de La Frontera, y por los profesores de la FACEA UACh, Jaime Astete, Fredy Riadi, Jorge Díaz, Gastón Vergara y Rodrigo Erribarren. El resumen del trabajo ya está publicado en el sitio web de la institución científica norteamericana en: http://meetings.aps.org/Meeting/MAR13/Event/184710
“La Teoría de la Información puede ayudar a reconocer las transiciones magnéticas de fase, lo que puede verse como una forma de reconocer diferentes regímenes. Esto se consigue por medio de cremalleras específicamente diseñadas para datos compactos, de una manera significativa utilizando el compresor wlzip, desarrollado por físicos de la Universidad de la Frontera en Temuco, con los cuales se desarrolla un trabajo conjunto con profesores de nuestra Facultad”, señaló el Prof. Jorge Díaz, académico del Instituto de Administración UACh.
En este trabajo se aplica inicialmente wlzip al mercado de valores chileno, para interpretar las tasas de compresión de los archivos que almacenan la variación de cada minuto del indicador IPSA. Se aprecia que en días turbulentos se producen bajas tasas de compresión, mientras que en los días de calma se genera una alta compresibilidad.
De acuerdo al resumen del estudio, este comportamiento se correlaciona con el valor de los cinco fondos de pensiones en la economía chilena. Se ha encontrado que la covarianza entre la rentabilidad de los fondos de jubilación y la compresibilidad de los valores del día anterior del IPSA es alta para aquellos fondos que invierten en acciones riesgosas. Sorprendentemente, parece que no hay gran diferencia entre los tres fondos más riesgosos en contra de lo que se podría esperar, asumiendo las limitaciones en la composición de la cartera establecida por las leyes que regulan este mercado.